valuation

risk

portfolio

dcf

wacc

dcf

cfa

games

 

 

Портфельный анализ

В этом разделе вы найдете различные программы по портфельному анализу.

 

У меня также есть мобильное приложение, которое может помочь вам разобраться в финансовом анализе (iPhone и Android).

Financial analysis

Портфель Марковица

Это модель построения эффективного портфеля Марковица с использованием метода Хуанга Литценбергера в excel.

Идея модели такова: вы можете найти портфель с самым низким уровнем риска при заданной ожидаемой доходности.

Обычно можно решить задачу оптимизации портфеля использую Solver в excel. Но в таком случае вы только вводите определенные параметры и получаете ответ. Использование же подхода Хуанга Литценбергера позволяет вам увидеть расчеты. Более того, вы сможете создавать модели, в которых изменяя только ожидаемую доходность портфеля вы сразу будете получать его оптимальную структуру.

Кроме того, мы нарисуем эффективную границу.

Если вы хотите узнать больше об эффектиной границе и теории Марковица, можете посмотреть здесь

А вот ссылка на описание модели Хуанга Литценбергера.

Модель портфеля Марковица

htmlbutton excelbutton pdfbutton

Портфель Марковица через поиск решений (solver) в excel

На этом примере вы поймете как легко рассчитывать портфель Марковица при помощи функции поиск решений (solver) в excel.

Вы можете найти максимальную доходность портфеля при заданном уровне риска или наоборот - риск при заданном уровне доходности. Вы также можете запретить или разрешить короткие позиции в портфеле, добавив специальные ограничения в поиске решений (solver).

Этот пример доступен только в формате excel, поскольку иначе расчеты в нем не будут достаточно понятными.

Портфель Марковица (поиск решений)

excelbutton

Анализ портфеля

В данном разделе вы найдете инструменты для анализа портфеля акций.

Вы найдете пошаговое объяснение, как найти риск, доходность портфеля, коэффициент Бета, интра-портфельную корреляцию и многое другое.

Анализ портфеля (Риск, Доходность, Коэффициент Шарпа, Бета)

htmlbutton excelbutton pdfbutton

Интра-портфельная корреляция

Интра-портфельная корреляция позволяет нам понять, насколько хорошо диверсифицирован наш портфель

htmlbutton excelbutton pdfbutton

Корреляция мировых рынков (база данных)

Это база данных с рассчитанными коэффициентами корреляции между 39 мировыми индексами и 4 сырьевыми товарами.

Коэффициенты рассчитаны на основе недельных данных за 2008, 2009, 2010, 3 года с 2008 по 2010 и 5 лет с 2006 по 2010

База данных доступна только в форматах excel и pdf.

excelbutton pdfbutton

 

Раскрытие информации. Ни данный сайт, ни материалы, размещенные на нем (включая любую информацию, касающуюся любых ценных бумаг, упомянутых на сайте) не содержит рекламы каких-либо ценных бумаг, предложения купить или продать какие-либо ценные бумаги.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или предложения, пишите мне - iamanalista@gmail.com