valuation

risk

portfolio

dcf

wacc

dcf

cfa

games

 

 

Портфельный анализ

 

В этом разделе вы найдете различные программы по портфельному анализу.

У нас также есть мобильные приложения, которые могут помочь вам разобраться в финансовом анализе (ссылки справа).

Financial analysis

CFA formulas

Портфель Марковица

Это модель построения эффективного портфеля Марковица с использованием метода Хуанга Литценбергера в excel.

Идея модели такова: вы можете найти портфель с самым низким уровнем риска при заданной ожидаемой доходности.

Обычно можно решить задачу оптимизации портфеля использую Solver в excel. Но в таком случае вы только вводите определенные параметры и получаете ответ. Использование же подхода Хуанга Литценбергера позволяет вам увидеть расчеты. Более того, вы сможете создавать модели, в которых изменяя только ожидаемую доходность портфеля вы сразу будете получать его оптимальную структуру.

Кроме того, мы нарисуем эффективную границу.

Если вы хотите узнать больше об эффектиной границе и теории Марковица, можете посмотреть здесь

А вот ссылка на описание модели Хуанга Литценбергера.

Модель портфеля Марковица

htmlbutton excelbutton pdfbutton

Портфель Марковица через поиск решений (solver) в excel

На этом примере вы поймете как легко рассчитывать портфель Марковица при помощи функции поиск решений (solver) в excel.

Вы можете найти максимальную доходность портфеля при заданном уровне риска или наоборот - риск при заданном уровне доходности. Вы также можете запретить или разрешить короткие позиции в портфеле, добавив специальные ограничения в поиске решений (solver).

Этот пример доступен только в формате excel, поскольку иначе расчеты в нем не будут достаточно понятными.

Портфель Марковица (поиск решений)

excelbutton

Анализ портфеля

В данном разделе вы найдете инструменты для анализа портфеля акций.

Вы найдете пошаговое объяснение, как найти риск, доходность портфеля, коэффициент Бета, интра-портфельную корреляцию и многое другое.

Анализ портфеля (Риск, Доходность, Коэффициент Шарпа, Бета)

htmlbutton excelbutton pdfbutton

Интра-портфельная корреляция

Интра-портфельная корреляция позволяет нам понять, насколько хорошо диверсифицирован наш портфель

htmlbutton excelbutton pdfbutton

Корреляция мировых рынков (база данных)

Это база данных с рассчитанными коэффициентами корреляции между 39 мировыми индексами и 4 сырьевыми товарами.

Коэффициенты рассчитаны на основе недельных данных за 2008, 2009, 2010, 3 года с 2008 по 2010 и 5 лет с 2006 по 2010

База данных доступна только в форматах excel и pdf.

excelbutton pdfbutton

 

HTML Comment Box is loading comments...

Раскрытие информации. Ни данный сайт, ни материалы, размещенные на нем (включая любую информацию, касающуюся любых ценных бумаг, упомянутых на сайте) не содержит рекламы каких-либо ценных бумаг, предложения купить или продать какие-либо ценные бумаги.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или предложения, пишите мне - iamanalista@gmail.com